Sistema forex hft

SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO.

Peter Van Kleef.

CEO da Lakeview Arbitrage.

Peter Van Kleef, CEO da Lakeview Arbitrage, lidera atualmente uma série de Workshops de especialistas em comércio de alta freqüência em Londres, Nova York, Dubai e Hong Kong. O Sr. Van Kleef geriu importantes carteiras de investimentos de fundos de hedge funds e departamentos de negociação quantitativa para, entre outros, Cooper Neff, Salomon Brothers, HypoVereinsbank e Credit Lyonnais. Possui mais de 15 anos de experiência no desenvolvimento e no funcionamento de sofisticadas operações de negociação automatizada. Ele é um orador freqüente em estratégias complexas de arbitragem com foco na arbitragem de volatilidade e negociação algorítmica de alta freqüência. Ele também é um consultor bem conhecido para a comunidade de investimentos em relação à negociação, gerenciamento de riscos, questões operacionais e estratégicas.

Peter fala com o FX Trader Magazine sobre sua experiência como comerciante e explica os principais benefícios e riscos envolvidos no comércio de alta freqüência.

Como você entrou no High Frequency Trading? Você pode nos contar um pouco sobre seus antecedentes e experiência como comerciante?

Durante meus estudos, eu estava fazendo um período em Salomon Brothers na equipe de derivativos patrimoniais em Frankfurt, Alemanha. Estávamos arbitrando o futuro do índice contra seus componentes nos antigos sistemas de negociação IBIS e DTB, que foram algumas das primeiras plataformas para negociação eletrônica. Eu também estava fazendo o mercado com as opções DAX. Isso foi no início dos anos 90. Depois de terminar meus estudos nos EUA, comecei a trabalhar para o Cooper Neff, que na época era um dos principais jogadores nos primeiros dias da negociação de alta freqüência. Depois disso, tive temporadas no DRW e no Transoptions. Todas essas empresas foram adotantes anteriormente de comércio eletrônico de alta freqüência e, nesse momento, líderes em seu campo. Era imediatamente evidente que, ao ter uma tecnologia superior, você poderia ganhar uma vantagem significativa sobre seus concorrentes e que poderia gerar lucros desproporcionais sem risco excessivo. Depois disso, comecei a trabalhar para alguns bancos maiores como o Credit Lyonnais e o HVB e os ajudei a desenvolver suas capacidades comerciais eletrônicas com o conhecimento adquirido nos primeiros líderes no campo. Então, praticamente entrei no ponto de partida do comércio eletrônico de alta freqüência e nunca mais olhei para trás.

A corrida de velocidade que você está vendo agora é apenas uma repetição do que aconteceu no final dos anos 80 / início dos anos 90, quando os mercados primeiro ficaram eletrônicos e estou certo de que terminará de forma semelhante. Parece haver ciclos no mercado.

Você pode explicar o que os comerciantes de alta freqüência fazem e como eles trocam?

Geralmente, os comerciantes neste segmento tentam analisar os mercados mais rapidamente do que seus concorrentes e também explorar oportunidades mais rapidamente do que qualquer outra pessoa. Existem basicamente dois segmentos distintos. O primeiro é onde as pessoas dependem principalmente da velocidade para obter negócios que, por exemplo, corrigem o mispricing em diferentes mercados. Esses negócios são quase livres de risco para o mais rápido e, portanto, a concorrência é feroz. O segundo segmento se baseia mais em uma vantagem estratégica ao analisar os mesmos dados de forma diferente ou em outros dados, como notícias em combinação com dados do mercado. Aqui a velocidade ainda é muito importante, mas o know-how e a estratégia são pelo menos igualmente importantes. Como ambas as abordagens exigem a análise de centenas, senão milhares de títulos e seus livros de pedidos em tempo real, além de outros tipos de informações, esse tipo de negociação pode ser feito por humanos. Os computadores fazem toda a análise e também executam os negócios. O trabalho do comerciante é criar as estratégias que os computadores devem executar e ajudar a equipe de TI a implementá-los. Depois disso, os comerciantes estão monitorando o comércio e definindo os parâmetros das estratégias. O comerciante, portanto, tem que ser mais o tipo responsável e cuidadoso do que o tipo agressivo de estilingue de armas do passado. Alguns recursos de TI também não causam dano. A máquina sempre se dedica apenas ao comerciante que projetou as estratégias e a pessoa de TI que as implementou.

Quais são os benefícios da HFT para os mercados?

A HFT certamente garante que os preços em todos os locais permaneçam na linha. Qualquer desvio significativo é arbitrado em segundos divididos. Isto é, obviamente, muito valioso, pois garante que o preço diferencial seja eliminado rapidamente e as pessoas recebam preços justos em todos os locais. A segunda grande vantagem é que facilita a disponibilização de liquidez ao mercado. Se alguém pode adaptar preços mais rapidamente a mercados em mudança, é menos provável que seja aproveitado, por exemplo, por notícias. Qualquer mercado depende da liquidez. Isso é principalmente fornecido pelos fabricantes de mercado. Eles também são os primeiros líderes e adotantes da HFT, uma vez que os ajuda a melhorar seu trabalho. Finalmente, iguala a oportunidade. Os níveis de negociação eletrônica do campo de jogo como conexões e relacionamentos são muito menos importantes do que nos mercados negociados por voz. A tecnologia é mais acessível do que nunca e as pequenas empresas podem vencer grandes estabelecidas.

Quais são os principais riscos envolvidos no HFT hoje? E o que deve ser feito para evitá-los?

Os principais riscos são, basicamente, um design fraco das estratégias e infra-estrutura. As firmas rotineiras que ignoram a segurança e não fazem as coisas adequadamente levadas a cabo do mercado. A experiência tem um valor significativo e as pessoas envolvidas que possuem as habilidades e a experiência necessárias certamente valem a pena. Certificar-se de que não há um único ponto de falha e começar pequeno e em um ambiente controlado também é importante.

Por que existe uma controvérsia em torno da HFT nos mercados de hoje?

Porque é sempre bom ter alguém culpado de criar o perfil de um deles, especialmente quando a maioria das pessoas não entende o assunto. É muito fácil apontar o dedo quando alguém não tem um grande grupo de lobby. Ele sempre esteve na moda para culpar pessoas com conhecimento e tecnologia superiores para os males do mundo. As pessoas sempre têm medo de coisas novas e de que não entendem. HFT tem vigência por cerca de 20 anos. Então, se fosse realmente tão ruim, deveria ter feito as mesmas manchetes antes.

O que é necessário para entrar no espaço de negociação de alta freqüência?

Não muito, estes dias você pode obter uma conta de corretagem que lhe dá uma API com a qual você pode se conectar com um depósito mínimo de cerca de 2K USD e você pode baixar um mecanismo de código aberto, como o Marketcetera, para que você possa começar. Claro que existem serias limitações ao que você pode fazer com uma configuração de baixo custo, mas pode fazer você começar em uma plataforma que pode crescer com suas habilidades e necessidades. Indo para a frente, você verá estudantes universitários e até pessoas do ensino médio começando em algo trading de casa. Mesmo se você quiser um estado da arte de configuração, não precisa de quebrar o banco. O comércio HFT tornou-se acessível para quase todos.

Quais são as estratégias HFT usadas mais lucrativas?

Qualquer coisa em que as pessoas vejam os dados que a concorrência não examina e que analisa os dados de forma diferente do que outras pessoas. Além disso, estratégias simples. As ideias mais complexas raramente voam.

É verdade que o vencedor, em outras palavras, o mais rápido, leva tudo?

Na competição de velocidade pura sim, a menos que o mais rápido seja no banheiro ou em férias. Então, o número 2 tem chance. Mas a maioria das principais empresas HFT não ganham seu dinheiro porque são as mais rápidas. Suas estratégias são mais inteligentes que as de seus concorrentes ou ligeiramente mais agressivas quando conta.

Qual é o fator mais importante para alcançar a velocidade: software - o que significa codificação dos algoritmos -,

hardware ou proximidade ao fluxo de pedidos?

Se você deseja ser um concorrente sério para o slot mais rápido nestes dias, você precisa implementar coisas em hardware e conectá-lo diretamente na troca com níveis de resposta pré-calculados para que seu sistema apenas execute comparações binárias.

O HFT é um negócio extremamente lucrativo. Isto vem principalmente do fato de que os computadores HFT podem ver tanto o fluxo de pedidos quanto os pedidos flash institucionais?

Não, na verdade não. Se você trocar através de um computador rápido você exclui qualquer humano da competição. Então, essas são muitas pessoas. Se você procura uma pequena e quase certa vantagem e dimensiona essa estratégia em muitos subjacentes e mercados, você ganha muito dinheiro com pouco risco. Isso é o que o suco é. A análise da microestrutura do mercado e das finanças comportamentais são áreas com muitas oportunidades. As ordens instantâneas são apenas um pequeno pedaço do quebra-cabeça.

Como HFT está fazendo no espaço Forex?

Forex tem a desvantagem de muito poucos pares de líquidos para negociar. Os pares de líquidos são, claro, lotados por muitos jogadores. Forex é um mercado interessante através da fragmentação e diferentes fusos horários. O entendimento das idiossincrasias do mercado e da estrutura do mercado são importantes.

Existem estratégias HFT lucrativas ou jogadores no mercado Forex OTC?

OTC e HFT são um pouco contraditórias. Se um comércio é OTC real, então negociado por telefone, em vez de um sistema de negociação ou plataforma, você pode realmente chamá-lo de HFT.

Como você consegue a velocidade em um mercado OTC sem uma troca central?

Se a sua definição de OTC é a plataforma bancária proprietária diferente, é claro que existe uma vantagem, pois existe sempre um fornecedor que está fora dos outros. Explorar isso não é uma estratégia muito bem recebida, é claro, pelos provedores de preços. Se você quiser aproveitar ao máximo, você precisa se conectar a tantas plataformas e provedores de preços quanto possível para criar seu próprio mercado central sintético.

Os comerciantes de varejo sofisticados poderão desenvolver estratégias e modelos de FOREX HTF?

Isso já está acontecendo. Em nenhum outro mercado, os varejistas ganham 400 a 1 alavancagem. Então, isso é muito atraente se você tiver capital limitado, especialmente porque as moedas foram muito voláteis recentemente.

Para um desenvolvedor de sistema de negociação, quais são as diferenças entre a construção de um sistema de negociação de alta freqüência e um sistema de negociação de baixa freqüência?

Se as coisas derem errado, provavelmente irão mal rápido e em tamanho. Portanto, a segurança é primordial. Esse não é tanto o caso com a negociação de baixa freqüência como um ser humano sempre pode intervir após o primeiro ou dois negócios ruins ou mesmo antes do primeiro, dependendo da freqüência. Na HFT, muitas vezes não é possível.

Durante o mês de outubro você estará realizando várias oficinas em Londres, Nova York, Dubai e Hong Kong. Qual é o objetivo dessas oficinas?

Principalmente para educar as pessoas sobre o assunto e dissipar alguns dos mitos que cercam o assunto. Também um objetivo principal é dar às pessoas as informações necessárias para construir uma operação de última geração da arte a partir do zero e como evitar as principais dificuldades. Para mostrar opções de pessoas em relação a estratégias e sistemas.

Quais serão os principais benefícios para quem vai participar?

Para obter uma compreensão completa do assunto e como dominar os desafios ao entrar no jogo. Para as pessoas que já estão ativas no campo, os cursos também devem dar algum alimento para pensar sobre como melhorar a configuração de um.

Como você vê o HFT evoluir no futuro? Você acredita que a maioria dos hedge funds e gerentes de dinheiro incorporará estratégias HFT em suas próprias negociações?

Não é a maior parte. Depende da sua definição de HFT. O que é uma negociação de média freqüência agora foi uma negociação de ultra alta freqüência há 15 anos. Muitos investidores institucionais têm um horizonte de longo prazo e levará muito tempo a entender que algumas técnicas de alta freqüência podem beneficiá-los muito. No momento, muitos consideram uma moda passageira que vai passar e, portanto, não se engaja no tópico. Esse é um erro, mas, novamente, os mercados geralmente são um meio para a transferência de riqueza de muitos para poucos e não o contrário.

Gostaria de dar qualquer conselho específico a quem considere entrar na HFT?

Passe tempo suficiente aprendendo sobre o assunto. Aprender as lições de maneira difícil por tentativa e erro pode ser caro.

Expert Advisors - iProfit HFT EA.

iProfit HFT EA é um comerciante de alta freqüência, como pode ser adivinhado pelo nome. A EA usa uma rede neural de aprendizado rápido para prever o intervalo de negociação para a próxima hora de negociação com base nos movimentos de preços históricos das últimas 48 horas.

O Consultor Especialista negocia principalmente durante períodos com tendências particulares e tenta evitar os mercados que se deslocam de forma transitória. Os pares de moedas foram selecionados de forma tal, com base em pares correlacionados com EURUSD e em pares não correlacionados, que a diversificação adicional será alcançada. No entanto, a estratégia de negociação aplicável é a mesma para todos os pares; a única diferença é que os pares não correlacionados requerem uma maior probabilidade de sucesso para desencadear um novo comércio.

A perda de parada interna e os limites de lucro são automaticamente colocados em níveis de suporte e resistência. A fim de proteger negócios abertos, e. Em casos de problemas de conectividade, os limites externos são definidos em intervalos de 120 pips, sendo esse valor um parâmetro comercial configurável pelo usuário. Para compensar a taxa de sucesso ligeiramente menor dos pares correlacionados com EURUSD, é aplicado um limite de perda de parada mais apertado; Neste caso, as posições podem ser reabertas a um nível de preço mais favorável.

iProfit HFT EA oferece um sistema de gerenciamento de dinheiro, mas também pode ser negociado com lotes fixos. Além disso, a EA pode ser configurada para usar apenas uma proporção do saldo da conta para facilitar o comércio de várias EAs em uma mesma conta. Os horários de início e término do período de negociação semanal podem ser configurados para o horário de negociação do corretor. Também é possível forçar o EA a fechar a posição aberta antes do fim de semana.

Com base nos backtests, o iProfit HFT EA atinge uma razão de risco-recompensa de cerca de 2: 1, o que - combinado com uma taxa de sucesso de cerca de 65% - deve ser suficiente para constituir uma estratégia de negociação lucrativa. No entanto, a rentabilidade depende em grande parte da alta frequência de negociação, e os períodos de retirada devem ser esperados no curto prazo.

A Monte-Carlo-Simulation, com base em backtests (2009-2013), com muito tamanho de 0,05, um saldo inicial de 1.000 euros e 100.000 iterações, mostra os seguintes resultados em relação aos lucros esperados, as cobranças esperadas e o valor derivado em risco. Aqui, o valor em risco é expresso como a redução que é esperada com uma probabilidade de 95% e 99%, respectivamente, não devem ser excedidas.

Estratégia de negociação.

Pares de moeda.

AUDUSD, EURJPY, EURUSD, GBPUSD, USDCHF, XAUUSD.

Horário de Negócios.

Taxa de assinatura anual: licença única USD 290 | Licença dupla USD 340 | licença quádrupla USD 540.

Pagamento através da Avangate.

Voucher para um desconto de 10% a 20%: 72B69FF8A7.

Política de devolução.

Os desenvolvedores concedem um direito irrestrito de retorno no prazo de 30 dias após a compra, que serão pagos de volta pela Avangate.

A licença é válida para uma, duas ou quatro contas de demonstração ao vivo e inclui suporte e atualizações. Os números de conta devem ser registrados com suporte para ativação de negociação.

Um manual detalhado on-line está disponível após a compra, explicando a instalação e configuração da iProfit HFT EA, bem como os parâmetros de entrada e a estratégia de negociação.

Comente.

iProfit HFT EA está disponível com um período de teste gratuito de 30 dias se uma conta ao vivo ou de demonstração for aberta com um corretor de uma seleção predefinida. As condições comerciais especiais que foram negociadas pela Forex Germany serão aplicadas automaticamente a essas contas.

Após a abertura da conta, envie apenas um número de conta e corretor para a equipe de suporte da iProfit HFT EA e eles lhe enviarão a EA. Por favor use a linha de assunto "Forex Germany Offer Trial" para o seu.

Espetáculo ao vivo.

O desempenho do iProfit HFT EA é demonstrado, da seguinte forma, em uma conta exclusiva do IC Markets Live.

Os testes anteriores de iProfit HFT EA para o período de 2009 a 2013 são mostrados abaixo.

InfoReach HiFREQ.

Software de negociação de alta freqüência (HFT) para negociação algorítmica.

O HiFREQ é um poderoso mecanismo algorítmico que oferece aos comerciantes a capacidade de implementar estratégias HFT para ações, futuros, opções e operações de FX sem ter que investir tempo e recursos na construção e manutenção de sua própria infra-estrutura tecnológica. Ele fornece todos os componentes essenciais para facilitar a produção de dezenas de milhares de pedidos por segundo em latência inferior a milissegundos.

O HiFREQ pode ser usado de forma independente como uma solução de troca de caixa preta autônoma ou como parte da plataforma de negociação InfoReach TMS para um sistema comercial completo de ponta a ponta.

A arquitetura aberta e intermediária do intermediário permite que os usuários criem e implemente estratégias comerciais comerciais exclusivas, bem como algoritmos de acesso de corretores e outros provedores de terceiros. As encomendas podem ser encaminhadas para qualquer destino de mercado global através do mecanismo FIX interno de baixa latência da InfoReach.

Multi-asset.

Global equity, futures, options e FX.

Controle de risco.

O HiFREQ fornece avaliação de risco de cada solicitação de pedido e garante a conformidade com as restrições comerciais pré-configuradas específicas da empresa.

Broker neutro.

O HiFREQ conecta você aos múltiplos corretores, trocas e ECNs.

Monitoramento e controle centralizado.

Enquanto os componentes do HiFREQ podem ser distribuídos em vários locais geográficos, todas as funções de controle e controle de desempenho de estratégia podem ser realizadas a partir de um local remoto centralizado.

O HiFREQ pode executar 20.000 pedidos por segundo por conexão FIX única. O uso de duas ou mais conexões FIX pode aumentar consideravelmente a taxa de transferência.

Baixa latência.

A latência de ida e volta inferior a milisegundos medida a partir do ponto HiFREQ obtém um relatório de execução FIX ao ponto em que o HiFREQ conclui o envio de uma mensagem de ordem FIX.

Distribuído e escalável.

Para aumentar a eficiência e o desempenho das estratégias de negociação, seus componentes podem ser projetados para serem executados simultaneamente. Os componentes da estratégia também podem ser implantados em vários servidores que podem ser colocados em vários locais de execução.

Guia do Programador Java.

Outros produtos a serem considerados.

Servidor de estratégia InfoReach.

Poderosa Plataforma Algorítica para Negociação de Estratégia.

InfoReach FX Aggregator.

Poderosa Divisão de Liquidez Forex e Plataforma de Negociação Algorítmica.

InfoReach Eurex Low Latency Link.

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Comércio de alta freqüência e # 8211; Os perigos ocultos de Scalping & # 038; Dia de Comércio.

Atualizado: 21 de setembro de 2017.

Quase invariavelmente, quando as pessoas descobrem o Forex, elas são atraídas pela negociação de alta freqüência.

É o tópico mais quente na maioria das salas de bate-papo e fóruns, e é promovido fortemente por corretores (por isso deve ser legítimo, certo?). Sem mencionar, isso atrai o aspecto adictivo à adrenalina de nossas próprias personalidades.

Vamos ser honestos, é o que queremos fazer porque é divertido, pelo menos inicialmente. Os comerciantes são atraídos por sistemas de ritmo acelerado porque querem gratificação imediata e acreditam que com a promessa de muitas oportunidades comerciais - vem a promessa de enriquecer rápido.

Se você está pensando em assumir um sistema de negociação de alta freqüência ou já estiver usando esse método de negociação, faça um grande favor e leia este artigo.

Eu vou dizer-lhe por que penso que a comercialização do dia-a-dia ou qualquer outra estratégia de negociação de alta freqüência não é apenas uma maneira extremamente arriscada de negociar Forex (financeiramente), mas também pode ter sérios efeitos colaterais negativos em sua saúde e felicidade.

A intensidade desses sistemas de negociação pode transformá-lo em vegetais que não se banham; impacto negativo na sua vida cotidiana, encorajando-o a negligenciar suas outras responsabilidades, como a realização de um trabalho onde você realmente ganha dinheiro, ou gastar tempo com seu cônjuge e filhos; e pode ser especialmente perigoso psicologicamente, porque se você soprou suas economias tentando se enriquecer de uma "coisa segura", talvez você tenha que contemplar o suicídio.

A atração do comércio de alta freqüência.

Toda a idéia de negociação de alta freqüência é abrir posições por apenas um período muito curto de tempo, às vezes apenas alguns segundos. Esta intensa negociação dentro e fora é a "excitação" que os novos comerciantes estão procurando.

Mesmo se eles tiverem a sorte de se afastar com pão ralado, ainda é um passeio de emoção. Você pode se lembrar quando começou a operar, certo? Tudo o que você queria fazer era sentar-se na frente das paradas o dia todo e tomar tantos comércios como pudesse. Considere isso: quanto de análise e pensamento você poderia ter implementado em suas decisões comerciais?

Você estava gravando seus negócios em um periódico onde você poderia refletir e analisar suas vitórias e suas perdas? Você estava usando uma parada de perda? Você teve o cuidado de não se sobreexplicar tomando vários negócios ao mesmo tempo? Se você respondeu negativamente a essas perguntas, você está participando de comportamentos de risco.

Todos já estivemos lá em algum momento, mas, eventualmente, o zumbido inicial desaparece. O comerciante começa a ficar mais sério e começa a se concentrar muito em ganhar dinheiro.

Infelizmente, o comerciante ainda está "condicionado" a essa mentalidade de negociação de alta freqüência. Pode ser um ciclo vicioso para se libertar porque ninguém gosta de admitir a derrota, ninguém quer aceitar que o que eles fizeram não está funcionando.

Mais cedo ou mais tarde, os comerciantes envolvidos em estratégias de negociação de alta freqüência perceberão que estão açoitando um cavalo morto. A verdade é que a abordagem comercial de alta freqüência para o mercado simplesmente não funciona.

Trader Burnout.

O comércio de alta freqüência, particularmente o escalpelo, exige que você gaste muitas horas coladas em monitores, rastreando o movimento minuto a minuto.

Se você for para uma pausa no banheiro, ou a cozinha para tomar um café / algo para comer, você pode perder a oportunidade de negociação que esteve olhando as paradas durante as últimas 3 horas esperando. #frustrando.

Sentado na frente das tabelas por muito tempo é taxando mentalmente e afetará mesmo fisicamente.

Pessoalmente, eu tive o suficiente depois de olhar os gráficos por mais de 30 minutos. O pensamento de gastar longos períodos de tempo em frente a eles, mantendo o controle de minutos de movimento de preços sem parar, me deixa desconfortável.

Sua mente só pode demorar tanto. Por quanto tempo você pode se sentar na frente das cartas e permanecer mentalmente focado?

Quanto tempo antes de se cansar e começar a tomar decisões comerciais ruins? Qual é o limite onde o tédio entra e você começa a forçar negócios apenas para que algo aconteça? As negociações só devem ser abertas quando as probabilidades são a seu favor, não porque você precise de estimulação mental.

Quarto pequeno para erro.

Os sistemas de negociação de alta freqüência geralmente têm metas de lucro muito pequenas. Fazer retornos decentes para o dia exige que o comerciante de alta freqüência acumule uma quantidade perturbadora de negócios rentáveis ​​para garantir que seus esforços valem a pena.

A maioria dos sistemas de negociação de alta freqüência incentivam o gerenciamento de dinheiro ruim expondo sua conta a uma quantidade de risco insalubre. Geralmente, um sistema de negociação de alta freqüência exige que você arrisque demais para os pequenos ganhos. Os índices de recompensa de risco geralmente são negativos, uma grave bandeira vermelha em meus livros.

De fato, as perdas são muito maiores do que as vitórias de que uma troca perdedora pode colocá-lo em um buraco profundo que é muito difícil de sair.

Por exemplo, um comerciante de alta freqüência pode arriscar vinte pips para ganhar cinco pips. Essa é uma razão de risco / recompensa negativa de 4: 1. Para colocar isso em perspectiva, uma troca perdedora colocará um escalador de volta a quatro fatores de risco.

Os próximos quatro trocas do scalper precisarão ser bem-sucedidos para obter a conta de volta ao estágio "break even".

Claro, isso é assumir que o tamanho do mesmo lote está sendo usado em todos os negócios. Os comerciantes de alta freqüência também tendem a usar o gerenciamento de dinheiro irregular, provavelmente devido ao fato de que as decisões são tomadas rapidamente e "on the fly".

O comércio de alta frequência pode ser rápido em pêlos, é assustador. Por um lado, as chances de seus próximos quatro negócios serem bem sucedidas estão contra você. A margem de erro permitida neste exemplo é de apenas vinte pips.

Isso não é muito, considerando que a volatilidade diária média do mercado é três vezes maior do que isso. O mercado só precisa solucionar o problema na direção errada e o comércio é interrompido. Enquanto o comerciante de alta freqüência está tentando se recuperar das perdas, cada parada única faz o buraco, quatro fatores de risco mais profundos.

Para que um sistema de risco / recompensa negativo funcione, você deve acumular uma quantidade esmagadora de negociações vencedoras na perda de negociações. Sofrer uma perda a qualquer momento é um grande revés.

O desespero e a pressão se acumulam imensamente quando as estratégias comerciais de alta freqüência empurram as contas "para o vermelho". Isso começa a induzir o estresse que se transforma em erros irracionais e emocionais de comércio de Forex.

Nenhum sistema comercial de alta freqüência (ou qualquer sistema de negociação, na minha opinião) vai funcionar no longo prazo, a menos que os índices de risco / recompensa sejam positivos.

Se você está arriscando vinte pips, então você deve apontar para pelo menos quarenta pips em retornos, e não cinco. Um modelo de risco / recompensa positivo de 1: 2 permite que você perca a metade de seus negócios, mas ainda ganha dinheiro no longo prazo. É por isso que somos inflexíveis sobre o uso de risco / recompensa positivos em nossa negociação de ações de preço porque você não pode vencer todos os negócios, e ninguém espera que você o faça. É fundamental garantir que seus vencedores superem seus perdedores.

Não perca a parada.

Até este ponto, assumimos que as estratégias de negociação de alta freqüência realmente usam uma parada de perda. Eu sei que a maioria deles não, porque as paradas geralmente requeridas são tão apertadas que qualquer pequena vibração no mercado eliminará o comércio.

Esses tipos de vibrações são o resultado da atividade diária normal no mercado, como quando grandes empresas comerciais realizam transações de moeda no exterior que contribuem para a volatilidade do dia a dia.

Eu notei que a maioria dos comerciantes de alta freqüência culparão esses movimentos de preços intra-dia "anormais" em seu corretor tentando "parar de caçar" seu comércio.

Então, para vencer o mercado e seu corretor, eles não estabelecem um.

Somos grandes crentes de perdas de parada aqui no The War Room, nunca colocamos um comércio sem um. Sem perda de parada, sua conta é efetivamente 100% exposta.

Eu sei que a maioria dos comerciantes de alta freqüência estão executando a alavanca mais alta possível para sua conta. Um lançamento de notícias inesperado poderia levar sua conta exposta a uma chamada de margem.

A falta de uso de uma perda de parada não é uma negociação inteligente; Não consigo pensar em nenhuma vantagem real de não usar um. A sua perda de paradas deve ser colocada no ponto em que, se o preço fosse cruzado, o comércio seria considerado uma falha e você não deveria mais estar no comércio de qualquer maneira.

Não ter perda de parada significa que você precisa se sentar na tela constantemente monitorando seu comércio e decidir quando fechá-lo manualmente. As abordagens comerciais de alta freqüência também correm o risco de ficar presas em erros de re-quote quando o mercado está experimentando maior volatilidade. Você já tentou sair de um comércio durante períodos intensos de volatilidade?

Não é uma posição em que você deseja se colocar. A linha inferior é, sentar e olhar as tabelas de preços durante todo o dia / noite, não é um comportamento saudável e vai levar a problemas de ansiedade, e não usar uma parada de perda é simplesmente loucura!

Alto na emoção.

Os sistemas de negociação de alta freqüência são empreendimentos muito emocionalmente alimentados e atraem aqueles que procuram uma forte adrenalina. Os comerciantes de curto prazo podem ser tão desconectados da disciplina que muitas de suas decisões comerciais são apenas baseadas no "instinto mental".

Com cada nova posição aberta, há muito em jogo para lucros tão próximos. Os métodos de negociação de alta freqüência podem colocar um alto nível de importância em cada comércio. Os comerciantes tornam-se altamente fixados para o sucesso de uma posição. Por quê? simplesmente porque a perda torna-se um grande sucesso. Eu vi comerciantes de alta freqüência que detêm posições abertas em -100 pips; porque eles estão esperando o mercado se virar e atingir seu alvo de lucro de 5 pips.

Quando um comércio perdedor é finalmente fechado, adivinhe o que geralmente vem depois? O comércio de vingança. Este é muitas vezes outro comércio ruim envolvendo o mesmo par (tudo enquanto mantém rancor e acredita que você vai "recuperar seu dinheiro"). Esta é a definição de perder o seu legal e comercial emocionalmente, eu vejo isso o tempo todo. A perseguição constante do preço e a alta das emoções, dá ao comerciante a mentalidade de que estão "lutando contra os mercados".

O que realmente está acontecendo é que eles estão avaliando a adrenalina e as endorfinas. Mesmo quando o comerciante está falhando miseravelmente, nada mais importa para eles! É como um vício em drogas. Esses caras sabem que isso prejudica sua carteira e sua qualidade de vida, mas eles ainda continuam com os mesmos comportamentos e perseguem essa corrida.

É de conhecimento comum que emoções e comércio criam um coquetel bastante perigoso. Você não está fazendo a si mesmo nenhum favor usando um sistema de comércio de alta freqüência que pode facilmente estimular essas emoções para níveis destrutivos. O mercado não leva prisioneiros. Quando um comerciante quebra sob pressão e mostra seus cartões emocionais, o mercado irá explorar essas emoções e jogá-las contra o comerciante.

Over Trading.

O comércio de alta freqüência é um dos mais exigentes de todos os estilos comerciais. A maioria dos comerciantes está descontente com a quantidade de dinheiro que eles estão fazendo em comparação com o dinheiro ilimitado que gera o potencial de dinheiro do mercado. Então, eles acreditam que podem remediar esse problema simplesmente negociando o máximo que puderem. Esta é uma das forças motrizes por trás da atração pelas estratégias de negociação de alta freqüência.

O comércio excessivo é um enorme problema para os comerciantes de curto prazo. Se eles já estão abrindo e fechando negócios em alta freqüência, o que é outro comércio ou dois, quais são outros vinte? Isso encoraja a mentalidade do jogo quando o comerciante não está mais pensando em probabilidades, mas é negociado puramente por ganância, tédio, desespero ou excesso de confiança. Sua atitude em relação ao mercado irá defini-lo como comerciante. Você acha que está perseguindo dinheiro, mas, na realidade, o único assunto que você persegue é a sua própria cauda.

Parálisis de análise.

Os modelos de sistema de negociação de curto prazo e de alta freqüência que eu vi são bastante pesados ​​sobre os indicadores. Alguns deles realmente exigem que você monitore vários cronogramas ao mesmo tempo. Eu sei que as imagens de várias telas de negociação, indicadores de Forex intermitentes e feeds de preços de rolamento parecem emocionantes para o novo comerciante, mas é longe de ser prático quando se trata de seu desempenho comercial.

Mais dados ou mais análises NÃO criarão mais uma "vantagem" para você nos mercados. Na verdade, fará o contrário. Todas as variáveis ​​extras que você traz em seus gráficos só vão dificultar a execução de decisões negociais lógicas e claras.

Muitas vezes, suas preciosas "variáveis ​​escolhidas" entrarão em conflito entre si, então, embora você não perceba isso no momento - você está criando seu próprio pesadelo comercial tentando incorporar todas essas coisas na sua análise.

É por isso que somos grandes fãs de negociação com ação de preços em gráficos de preços nus. A clareza que você obtém é incomparável por qualquer outro sistema comercial, e é por isso que é a metodologia de negociação mais bem sucedida neste setor.

Conclusão.

Há um vencedor de tudo isso, e esse é seu corretor. Os corretores se beneficiam tanto do comércio de alta freqüência, que até mesmo o pressionarão a fazê-lo. Os corretores ganham spreads em cada comércio que você coloca, independentemente de ser um vencedor ou um perdedor. Então, sim eles querem que você seja um comerciante de alta freqüência. Eles querem que todos nós sejam comerciantes de alta freqüência!

O fato realmente triste é que o corretor às vezes ganha o dobro do valor de um comércio que o comerciante de alta freqüência faz. Swing comerciantes, como nós War Room Traders, não precisa se preocupar com a propagação. Mesmo um spread caro como 10 pips, não vai afetar muito um comércio, quando ele tiver um retorno esperado de 150 pips.

Apesar do que você lê nos fóruns de negociação, a negociação de alta freqüência, por qualquer definição, não oferece os meios para um caminho suave e livre de riscos para maiores lucros. É muito exigente mental e fisicamente, ocupa grandes quantidades de seu tempo e pode ter um impacto negativo em sua vida. Em nosso artigo: 95% dos comerciantes perdem dinheiro ?, mostramos que a maioria dos comerciantes perdedores são de fato os comerciantes que usam estratégias de negociação de alta freqüência.

Se você está cansado de ser bombardeado com as falsas promessas que os sistemas comerciais de alta freqüência fazem, ou talvez você tenha apenas compromissos da vida real, como um emprego a tempo inteiro, o que não permitiria que você se envolvesse em negociação de alta freqüência e # 8211 ; Você deve dar uma olhada séria nas estratégias de negociação do final do dia. Essas estratégias de negociação de swing usam ação de preço e exigem uma fração do tempo do gráfico por dia. Na verdade, você deve negociar muito menos, gerando retornos maiores e experimentando uma taxa de sucesso muito maior.

Antes de começar a negociar com dinheiro real, certifique-se de verificar nossa lista de verificação de negociação Forex. Além disso, lembre-se: o escalpelamento, o dia comercial ou qualquer outra estratégia de alta freqüência podem aparecer como "investimento inteligente" em propagandas, mas é apenas uma frase inteligente que é projetada para direcionar suas emoções e incentivá-lo a entregar seu dinheiro arduamente ganho.

Espero que o artigo de hoje tenha destacado os perigos da negociação de alta freqüência. Se você gostou do artigo, ajude-nos a espalhar a palavra e compartilhar o artigo usando os botões abaixo. Desejo-lhe uma semana comercial rentável.

Junkie Forex & amp; Especialista em ações de ação de preço!

Aqui compartilho meu conhecimento & amp; experincia com estratégias técnicas, com foco no comércio de swing e comércio de breakouts.

Também estou obedecendo com psicologia comercial e minha nova área de pesquisa - mineração de dados e amp; análise quantitativa.