Sinais comerciais xiv
sinais comerciais Xiv
Atualmente, oferecemos duas estratégias que se aplicam ao comércio de ETPs de futuros VIX de curto prazo, como VXX, XIV e SVXY. Cada uma dessas estratégias tem uma abordagem diferente para maximizar os ganhos. Como nenhuma estratégia é perfeita e o mercado é intrinsecamente imprevisível, usamos as duas estratégias simultaneamente para compensar as fraquezas dentro de cada uma das estratégias para reduzir os descontos e suavizar os retornos ao longo de meses e anos.
- Nossa estratégia Bias é construída usando dados de futuros VIX juntamente com um componente que monitora as mudanças de impulso subjacentes na estrutura do termo.
- Um valor positivo indica um sinal de compra para VXX, enquanto um valor negativo indica o sinal de venda (e um sinal de compra para XIV).
- Nossa estratégia VRP é uma variação de um indicador comumente usado para medir a volatilidade implícita direta versus volatilidade real.
- Um valor positivo indica um sinal de compra para XIV, enquanto um valor negativo indica o sinal de venda (e um sinal de compra para VXX).
- Quando não concordam, a carteira é em dinheiro (aproximadamente 30% do tempo).
Em fevereiro de 2018, iniciamos a negociação automatizada de nossos sinais de polarização VRP + VXX Bias e VXX Bias na plataforma Collective2. O desempenho dos indicadores que utilizam a verificação de terceiros é mostrado abaixo.
Os valores dos indicadores para os seis meses mais recentes sempre são exibidos na nossa página de Previsão Diária.
Os dados anuais de ganho / perda podem ser visualizados no gráfico abaixo (dados até abril de 2017).
Aqui, torna-se mais evidente como o desempenho da estratégia pode variar de acordo com as condições específicas do mercado e por que consideramos importante adotar uma abordagem de estratégia dupla. A estratégia VXX Bias tem uma vantagem em lidar com períodos de redução moderada e períodos sustentados de atraso. Enquanto isso, a estratégia da VRP é melhor com os mercados discretos e os períodos de volatilidade progressivamente crescente quando os futuros VIX estão em contango. Os dois fornecem rendimentos mais consistentes do que usar apenas uma estratégia, embora cada uma seja muito superior a uma abordagem de compra e retenção com XIV.
Da mesma forma, a tabela abaixo fornece os retornos mensais para a estratégia VXX Bias.
Para obter backtests históricos detalhados de nossos indicadores, veja os links na parte inferior da nossa página de inscrição.
Semelhante ao viés VXX, o ZIV Bias mede o vento de frente / final de títulos de médio prazo, especificamente ZIV e seu inverso, VXZ. Também é baseado na forma da estrutura do termo, mas inclui um ajuste com base na forma do front-end da estrutura do termo VIX futuros. A escala do medidor também é normalizada em uma escala de -10 a +10, com a maioria dos valores caindo entre -2 e +2 e uma zona neutra em +/- 0,5.
Mais sobre o indicador de polarização VXX.
O VXX Bias fornece uma visão holística da força direcional do VXX e pode ser conceitualizado como um vento de cabeça ou de baixo para a segurança. É determinado pelo rendimento do rolo dos futuros do VIX do primeiro e segundo mês (saiba mais sobre o rendimento do rolo no nosso e-book), juntamente com as entradas de mudança de momento e estado. Os valores do medidor estão em uma escala de -10 a +10, com uma leitura mais negativa indicando um viés negativo mais forte (vento de frente) e uma leitura mais positiva que indica um viés positivo rígido (vento traseiro). O intervalo do calibre cobre +4 e -4 desvios padrão de valores desde março de 2004. Portanto, geralmente você pode esperar que as leituras para o VXX Bias estejam entre -3 e +3.
Mais documentação de resultados obtidos usando a estratégia VXX Bias está disponível nesta publicação.
Descartamento de Desempenho Hipotético e Simulado.
Os resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que possuem certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados apresentados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam a negociação real. Além disso, como esses negócios não foram efetivamente executados, esses resultados podem ter compensado excessivamente ou sobre o impacto, se houver, de certos fatores de mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de serem projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou será capaz de alcançar lucros ou perdas semelhantes às exibidas. Os resultados do Backtest não contabilizam os custos associados às comissões comerciais ou aos custos de subscrição. Diferenças de desempenho adicionais em backtests decorrem da metodologia de uso dos valores de fechamento de 4:00 pm ET para XIV, VXX e ZIV como preços de mercado aproximados para indicadores que exigem futuros VIX e VIX para liquidar às 4:15 pm ET.
sinais comerciais Xiv
Pesquisa, compreenda, implemente.
Assumimos que você tem familiaridade com os termos volatilidade, contango, atraso, VIX, VXX, XIV, SVXY e volatilidade ETN / ETF's. Nós também assumimos que você entende como o VXX ou o VIX são calculados. Se você não entende tudo o que acabei de listar, você ganhou a frente. Acesse o centro de aprendizado e aprenda sobre eles.
Todas as negociações 2018-2018.
Dê uma olhada em todos os negócios do ano passado.
Nossa Estratégia e Alocação.
Nossa estratégia usa preços de feeds ao vivo para calcular o Prêmio de Risco e medir a velocidade e a direção dos futuros VIX para determinar se deve estar em VXX, XIV / SVXY ou em dinheiro. A estratégia mantém a VIX / SVXY cerca de 70% do tempo, VXX 15% e dinheiro cerca de 15%. Tem uma redução de cerca de 32% e um ganho anualizado de mais de 100%. Lembre-se de que a volatilidade da negociação pode resultar em grandes remessas e pode limpar seu investimento. Portanto, você não deve investir mais de 10% de sua carteira em Volatilidade. Uma vez que temos um portfólio considerável, investimos o resto do portfólio em empresas bem administradas, como AAPL, FB, GILD, MA, AMT, AMTD, UNH e muitas outras pequenas e grandes empresas. Nunca possuímos mais de 7% em estoque único. Além disso, usamos opções, shorts e hedges para reduzir o risco de nossos investimentos.
Como trocar a volatilidade.
Existem dois tipos de negociações que você pode fazer em volatilidade: o VXX é exatamente o inverso XIV / SVXY, e há quatro fatores que tornam o XIV / SVXY subindo ou para baixo: o estado do Rendimento (contang / backwadration) e os VIX / VIX-futuros aumentam /diminuir.
1) Volatilidade longa: isso significa que você compra o VXX.
2) Volatilidade Curta: isso significa que você compra XIV, ou SVXY.
Tenha em mente que o VXX é o inverso exato do XIV / SVXY. Além disso, existem quatro fatores que aumentam ou diminuem o XIV / SVXY: aumento do nível de retorno do rolo (contango / backwardation) e VIX / VIX-futuros. Isso será discutido em detalhes na próxima seção.
Fatores que afetam o preço XIV / SVXY.
Você leu artigos, fez suas pesquisas e sente que tem uma compreensão geral da volatilidade. Agora, o maior desafio é traduzir a teoria subjacente em um algoritmo de computador que tira a emoção e aplica os seguintes fatores. Felizmente, nós fizemos isso para você, então você não precisa se preocupar com isso. Não só isso, mas testámos os nossos resultados com o nosso próprio dinheiro e extensos testes de volta. Nossa estratégia usa os seguintes fatores para tomar decisões sobre comprar ou vender.
1) O nível de atraso / contango afeta a avaliação XIV. Quanto mais você estiver no backwardation / contango, maior será a influência sobre a avaliação XIV.
2) O atraso com futuros crescentes (o VIX está subindo) faz com que o XIV desça rapidamente porque não só os futuros crescem, o que o influenciam diretamente, mas também o prêmio de risco está diminuindo em comparação com o risco real.
3) O atraso com preços futuros decrescentes (o VIX está indo para baixo) fará com que o XIV suba ou desça. Isso depende da força de cada um. No entanto, o retrocesso irá atuar como um vento de cabeça, pressionando o preço do XIV devido ao risco de queda do prémio em comparação com o risco real.
4) Contanto com o aumento dos preços futuros (VIX está subindo) fará com que o XIV suba ou desça dependendo da força de cada um. No entanto, contango atuará como um vento de cauda devido ao número de futuros de VIX que diminuem, o que aumentará o preço do SVXY.
5) Contangir com os preços futuros decrescentes (o VIX vai para baixo) aumentará o XIV, porque não só os preços futuros diminuem, mas também o número de contratos está diminuindo.
6) O preço do próprio VIX, VX1 (futuros do mês da frente) e VX2 (futuros do segundo mês). Se a volatilidade for alta, é provável que caia, se for muito baixo, provavelmente aumentará.
Se nada disso tivesse sentido. Nós fizemos um bom gráfico para você.
Estratégias alternativas de negociação de volatilidade.
Existem muitas outras estratégias de negociação de volatilidade, mas nós gostamos desses:
1- Índice inverso Buy-and-Hold.
Como resultado dos futuros VIX sendo principalmente em um estado de contango, se você tivesse comprado XIV ou SVXY, você teria feito mais de 50% ao ano nos últimos cinco anos. Isto é mesmo incluindo o colapso financeiro de 2008 e as crises do euro de 2018, onde a estratégia caiu cerca de 31%. No entanto, as reduções da estratégia podem atingir mais de 70%. Muitas pessoas podem não ter o estômago ou a paciência para esperar que seu portfólio se recupere depois de grandes remessas.
2- Contango / Backwardation.
Esta estratégia se resume a comprar XIV / SVXY quando os futuros VIX estão em contango e comprando VXX quando os futuros VIX estão em atraso.
Existem algumas maneiras de saber se o mercado está em contango. A maneira mais simples é olhar para a VIX Futures Term Structure no VIXCENTRAL. Você também pode calcular os futuros VIX primeiro e segundo mês para determinar se você está em um estado contango ou atrasado. Um simplesmente investe no XIV se VX1 VX2. Esta estratégia supera a compra e a retenção, especialmente se o mercado entrar em atraso por um período prolongado.
YellowPalace Back Testing Results 2018-2018 (2017-2018 negócios reais)
Mais uma vez.
Você não deve assumir que qualquer estratégia de negociação fornecerá qualquer indicação de como sua carteira ou títulos podem ocorrer ao longo do tempo. Você deve escolher sua própria estratégia de negociação com base em seus objetivos específicos e tolerância ao risco. Certifique-se de revisar suas decisões periodicamente para se certificar de que elas ainda são consistentes com seus objetivos. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros.
sinais comerciais Xiv
Análise Previsória de Volatilidade de Negociação Data de Execução: sexta-feira, 22 de dezembro de 2017.
Estado da estratégia - sexta-feira, 22 de dezembro de 2017.
Examinamos vários indicadores. Depois de considerar que o VIX é 9.83, o prémio de risco é 26.18, a aceleração VIX é -7.49, o XIV é 135.39 e VXX é 27.89 estamos atualmente ESPERANDO.
A partir do momento, aguardamos que o mercado entre em um estado de atraso ou para uma melhor leitura dos nossos indicadores atuais. Um novo sinal para iniciar uma posição pode vir a qualquer momento.
Prêmio de risco.
Indica a direção premium de risco.
Os valores entre -3 e 3 indicam que o risco premium é equilibrado: sem cauda forte ou vento principal para XIV ou VXX.
Aceleração da volatilidade.
Indica a velocidade na qual a volatilidade está subindo ou caindo.
Os valores abaixo de 0 indicam que a volatilidade é estável ou em declínio. Os valores acima de 0 indicam que a volatilidade está aumentando ou alta.
Quando ambos os indicadores estão no vermelho (voltagem de atraso e aumento), isso indica uma posição VXX. Enquanto ambos os indicadores estão no Green (contango e falling) indicam uma posição XIV. As cores amarelas ou misturadas indicam um sinal misto. Visite a VixCentral por horários prolongados.
Nível de Contango / Backwardation.
O Nível de Contango é de 26,35%.
Cálculo contango personalizado.
O Nível de Contango é de 10,89%.
Calculado usando os futuros do primeiro mês versus segundo mês.
sinais comerciais Xiv
Após o fechamento em cada dia de mercado, nossos algoritmos geram as previsões de Risco de Bias e Spike para o dia seguinte e publicam os dados na nossa página de Previsão Diária. Acompanhamos todas as nossas previsões e comparamos os valores com o movimento real do VXX, conforme mostrado no gráfico de nossas previsões nos últimos seis meses abaixo.
Previsão de risco de ponto VXX.
A previsão VXX Spike Risk nos fornece informações sobre a probabilidade de um pico VXX (para nossos propósitos, um "pico" é definido como um movimento de 7% ou mais nos próximos dois dias de negociação). Tal como acontece com o VXX Bias, acompanhamos nossas previsões diárias do risco Spike contra a variação percentual do VXX para cada dia. O gráfico abaixo captura as previsões vs reais nos últimos seis meses.
O mercado fornece pistas sutis para o que ele pode fazer em seguida. Como você já viu, incorporamos essas pistas em nossos algoritmos para gerar o que acreditamos serem os melhores indicadores disponíveis. Se você se encontra lutando neste mercado, verifique-nos. Para saber mais, visite nossa página de inscrição ou deixe-nos uma linha através da página de contato.
Nossa estratégia de negociação XIV e VXX.
Este é um teste de nossa estratégia, negociação XIV (baixa volatilidade) e VXX (longa volatilidade), desde meados de 2004.
Os conceitos por trás de nossa estratégia são complexos, mas seguir nossa estratégia é simples. Nós medimos menos de um comércio por semana. Os assinantes recebem o sinal de cada dia antes do mercado aberto e insiram pedidos em qualquer ponto do dia para execução automática ao fechar usando uma ordem de mercado fechado (MOC). Para receber atualizações diárias desta estratégia, inscreva-se por US $ 1 por dia.
Esta é uma estratégia muito agressiva em termos de risco e potencial de recompensa, e deve ser tratada como tal. Paradas de proteção não são empregadas. Para uma abordagem menos volátil, veja este teste de negociação do meio VIX ETPs ZIV e VXZ.
Em todas as métricas, a estratégia tem sido uma melhoria significativa em relação à compra e ampliação; segurando o XIV, mas, o mais importante, a estratégia tem gerido muito bem o gerenciamento de retiradas de carteiras (perdas). Isso é claro, não apenas pela redução do abatimento máximo, mas também pelo Índice de desempenho de úlcera significativamente melhorado.
O Ulcer Performance Index é uma estatística valiosa que mede o retorno de uma estratégia em relação ao comprimento e severidade de suas perdas.
A & # 8220; curva de retirada & # 8221; mostra a porcentagem de uma carteira em um ponto determinado em relação ao valor de pico anterior da carteira. Uma leitura de -20% indicaria que o portfólio estava abaixo de 20% em relação ao seu pico anterior. Uma leitura de 0% indicaria que o portfólio atingiu uma alta de todos os tempos naquele dia.
Observe como a estratégia reduziu significativamente o pior dos rebaixos que acompanharam o XIV.
Todas as Variações da Estratégia.
Outros links.
Glossário: O índice VIX é freqüentemente designado como "medidor de medo" do mercado. É uma medida da expectativa do mercado de volatilidade do mercado de ações nos próximos 30 dias.
Os investidores não podem investir diretamente no índice VIX, mas podem investir em futuros, opções e ETPs que tentam rastrear mudanças no índice. Aqui, na Volatility Made Simple, trocamos VIP ETPs. "Href =" # "> VIX Index ETP, ou" Exchange Traded Product ", é um termo geral que inclui ETFs (Exchange Traded Funds) e ETNs (Exchange Traded Notes) .
Usamos o termo ETP em todo este site por motivos de simplicidade, porque nossa estratégia poderia ser aplicada tanto aos ETF VIX quanto aos ETNs. "Href =" # "> ETP XIV e VXX são exemplos de ETP VIX. Ambos tentam rastrear o índice VIX através de exposição a contratos de futuros VIX de primeiro e segundo meses. O VXX oferece exposição longa, enquanto o XIV oferece exposição diária inversa (curta).
Este par de ETPs tende a ser mais volátil do que o VXZ / ZIV. "Href =" # "> XIV / VXX ZIV e VXZ são exemplos de ETP VIX. Ambos tentam rastrear o índice VIX através da exposição aos contratos VIX futuros meses 4-7 (prazo médio). VXZ oferece exposição longa, enquanto a ZIV oferece exposição diária inversa (curta).
Este par de ETPs tende a ser menos volátil do que o VXX / XIV. "Href =" # "> ZIV / VXZ Assinar por apenas $ 1 por dia Simulando dados VIX ETP.
Pesquisa, compreenda, implemente.
Assumimos que você tem familiaridade com os termos volatilidade, contango, atraso, VIX, VXX, XIV, SVXY e volatilidade ETN / ETF's. Nós também assumimos que você entende como o VXX ou o VIX são calculados. Se você não entende tudo o que acabei de listar, você ganhou a frente. Acesse o centro de aprendizado e aprenda sobre eles.
Todas as negociações 2018-2018.
Dê uma olhada em todos os negócios do ano passado.
Nossa Estratégia e Alocação.
Nossa estratégia usa preços de feeds ao vivo para calcular o Prêmio de Risco e medir a velocidade e a direção dos futuros VIX para determinar se deve estar em VXX, XIV / SVXY ou em dinheiro. A estratégia mantém a VIX / SVXY cerca de 70% do tempo, VXX 15% e dinheiro cerca de 15%. Tem uma redução de cerca de 32% e um ganho anualizado de mais de 100%. Lembre-se de que a volatilidade da negociação pode resultar em grandes remessas e pode limpar seu investimento. Portanto, você não deve investir mais de 10% de sua carteira em Volatilidade. Uma vez que temos um portfólio considerável, investimos o resto do portfólio em empresas bem administradas, como AAPL, FB, GILD, MA, AMT, AMTD, UNH e muitas outras pequenas e grandes empresas. Nunca possuímos mais de 7% em estoque único. Além disso, usamos opções, shorts e hedges para reduzir o risco de nossos investimentos.
Como trocar a volatilidade.
Existem dois tipos de negociações que você pode fazer em volatilidade: o VXX é exatamente o inverso XIV / SVXY, e há quatro fatores que tornam o XIV / SVXY subindo ou para baixo: o estado do Rendimento (contang / backwadration) e os VIX / VIX-futuros aumentam /diminuir.
1) Volatilidade longa: isso significa que você compra o VXX.
2) Volatilidade Curta: isso significa que você compra XIV, ou SVXY.
Tenha em mente que o VXX é o inverso exato do XIV / SVXY. Além disso, existem quatro fatores que aumentam ou diminuem o XIV / SVXY: aumento do nível de retorno do rolo (contango / backwardation) e VIX / VIX-futuros. Isso será discutido em detalhes na próxima seção.
Fatores que afetam o preço XIV / SVXY.
Você leu artigos, fez suas pesquisas e sente que tem uma compreensão geral da volatilidade. Agora, o maior desafio é traduzir a teoria subjacente em um algoritmo de computador que tira a emoção e aplica os seguintes fatores. Felizmente, nós fizemos isso para você, então você não precisa se preocupar com isso. Não só isso, mas testámos os nossos resultados com o nosso próprio dinheiro e extensos testes de volta. Nossa estratégia usa os seguintes fatores para tomar decisões sobre comprar ou vender.
1) O nível de atraso / contango afeta a avaliação XIV. Quanto mais você estiver no backwardation / contango, maior será a influência sobre a avaliação XIV.
2) O atraso com futuros crescentes (o VIX está subindo) faz com que o XIV desça rapidamente porque não só os futuros crescem, o que o influenciam diretamente, mas também o prêmio de risco está diminuindo em comparação com o risco real.
3) O atraso com preços futuros decrescentes (o VIX está indo para baixo) fará com que o XIV suba ou desça. Isso depende da força de cada um. No entanto, o retrocesso irá atuar como um vento de cabeça, pressionando o preço do XIV devido ao risco de queda do prémio em comparação com o risco real.
4) Contanto com o aumento dos preços futuros (VIX está subindo) fará com que o XIV suba ou desça dependendo da força de cada um. No entanto, contango atuará como um vento de cauda devido ao número de futuros de VIX que diminuem, o que aumentará o preço do SVXY.
5) Contangir com os preços futuros decrescentes (o VIX vai para baixo) aumentará o XIV, porque não só os preços futuros diminuem, mas também o número de contratos está diminuindo.
6) O preço do próprio VIX, VX1 (futuros do mês da frente) e VX2 (futuros do segundo mês). Se a volatilidade for alta, é provável que caia, se for muito baixo, provavelmente aumentará.
Se nada disso tivesse sentido. Nós fizemos um bom gráfico para você.
Estratégias alternativas de negociação de volatilidade.
Existem muitas outras estratégias de negociação de volatilidade, mas nós gostamos desses:
1- Índice inverso Buy-and-Hold.
Como resultado dos futuros VIX sendo principalmente em um estado de contango, se você tivesse comprado XIV ou SVXY, você teria feito mais de 50% ao ano nos últimos cinco anos. Isto é mesmo incluindo o colapso financeiro de 2008 e as crises do euro de 2018, onde a estratégia caiu cerca de 31%. No entanto, as reduções da estratégia podem atingir mais de 70%. Muitas pessoas podem não ter o estômago ou a paciência para esperar que seu portfólio se recupere depois de grandes remessas.
2- Contango / Backwardation.
Esta estratégia se resume a comprar XIV / SVXY quando os futuros VIX estão em contango e comprando VXX quando os futuros VIX estão em atraso.
Existem algumas maneiras de saber se o mercado está em contango. A maneira mais simples é olhar para a VIX Futures Term Structure no VIXCENTRAL. Você também pode calcular os futuros VIX primeiro e segundo mês para determinar se você está em um estado contango ou atrasado. Um simplesmente investe no XIV se VX1 VX2. Esta estratégia supera a compra e a retenção, especialmente se o mercado entrar em atraso por um período prolongado.
YellowPalace Back Testing Results 2018-2018 (2017-2018 negócios reais)
Mais uma vez.
Você não deve assumir que qualquer estratégia de negociação fornecerá qualquer indicação de como sua carteira ou títulos podem ocorrer ao longo do tempo. Você deve escolher sua própria estratégia de negociação com base em seus objetivos específicos e tolerância ao risco. Certifique-se de revisar suas decisões periodicamente para se certificar de que elas ainda são consistentes com seus objetivos. O desempenho passado não é garantia de resultados futuros.
sinais comerciais Xiv
Análise Previsória de Volatilidade de Negociação Data de Execução: sexta-feira, 22 de dezembro de 2017.
Estado da estratégia - sexta-feira, 22 de dezembro de 2017.
Examinamos vários indicadores. Depois de considerar que o VIX é 9.83, o prémio de risco é 26.18, a aceleração VIX é -7.49, o XIV é 135.39 e VXX é 27.89 estamos atualmente ESPERANDO.
A partir do momento, aguardamos que o mercado entre em um estado de atraso ou para uma melhor leitura dos nossos indicadores atuais. Um novo sinal para iniciar uma posição pode vir a qualquer momento.
Prêmio de risco.
Indica a direção premium de risco.
Os valores entre -3 e 3 indicam que o risco premium é equilibrado: sem cauda forte ou vento principal para XIV ou VXX.
Aceleração da volatilidade.
Indica a velocidade na qual a volatilidade está subindo ou caindo.
Os valores abaixo de 0 indicam que a volatilidade é estável ou em declínio. Os valores acima de 0 indicam que a volatilidade está aumentando ou alta.
Quando ambos os indicadores estão no vermelho (voltagem de atraso e aumento), isso indica uma posição VXX. Enquanto ambos os indicadores estão no Green (contango e falling) indicam uma posição XIV. As cores amarelas ou misturadas indicam um sinal misto. Visite a VixCentral por horários prolongados.
Nível de Contango / Backwardation.
O Nível de Contango é de 26,35%.
Cálculo contango personalizado.
O Nível de Contango é de 10,89%.
Calculado usando os futuros do primeiro mês versus segundo mês.
sinais comerciais Xiv
Após o fechamento em cada dia de mercado, nossos algoritmos geram as previsões de Risco de Bias e Spike para o dia seguinte e publicam os dados na nossa página de Previsão Diária. Acompanhamos todas as nossas previsões e comparamos os valores com o movimento real do VXX, conforme mostrado no gráfico de nossas previsões nos últimos seis meses abaixo.
Previsão de risco de ponto VXX.
A previsão VXX Spike Risk nos fornece informações sobre a probabilidade de um pico VXX (para nossos propósitos, um "pico" é definido como um movimento de 7% ou mais nos próximos dois dias de negociação). Tal como acontece com o VXX Bias, acompanhamos nossas previsões diárias do risco Spike contra a variação percentual do VXX para cada dia. O gráfico abaixo captura as previsões vs reais nos últimos seis meses.
O mercado fornece pistas sutis para o que ele pode fazer em seguida. Como você já viu, incorporamos essas pistas em nossos algoritmos para gerar o que acreditamos serem os melhores indicadores disponíveis. Se você se encontra lutando neste mercado, verifique-nos. Para saber mais, visite nossa página de inscrição ou deixe-nos uma linha através da página de contato.
Nossa estratégia de negociação XIV e VXX.
Este é um teste de nossa estratégia, negociação XIV (baixa volatilidade) e VXX (longa volatilidade), desde meados de 2004.
Os conceitos por trás de nossa estratégia são complexos, mas seguir nossa estratégia é simples. Nós medimos menos de um comércio por semana. Os assinantes recebem o sinal de cada dia antes do mercado aberto e insiram pedidos em qualquer ponto do dia para execução automática ao fechar usando uma ordem de mercado fechado (MOC). Para receber atualizações diárias desta estratégia, inscreva-se por US $ 1 por dia.
Esta é uma estratégia muito agressiva em termos de risco e potencial de recompensa, e deve ser tratada como tal. Paradas de proteção não são empregadas. Para uma abordagem menos volátil, veja este teste de negociação do meio VIX ETPs ZIV e VXZ.
Em todas as métricas, a estratégia tem sido uma melhoria significativa em relação à compra e ampliação; segurando o XIV, mas, o mais importante, a estratégia tem gerido muito bem o gerenciamento de retiradas de carteiras (perdas). Isso é claro, não apenas pela redução do abatimento máximo, mas também pelo Índice de desempenho de úlcera significativamente melhorado.
O Ulcer Performance Index é uma estatística valiosa que mede o retorno de uma estratégia em relação ao comprimento e severidade de suas perdas.
A & # 8220; curva de retirada & # 8221; mostra a porcentagem de uma carteira em um ponto determinado em relação ao valor de pico anterior da carteira. Uma leitura de -20% indicaria que o portfólio estava abaixo de 20% em relação ao seu pico anterior. Uma leitura de 0% indicaria que o portfólio atingiu uma alta de todos os tempos naquele dia.
Observe como a estratégia reduziu significativamente o pior dos rebaixos que acompanharam o XIV.
Todas as Variações da Estratégia.
Outros links.
Glossário: O índice VIX é freqüentemente designado como "medidor de medo" do mercado. É uma medida da expectativa do mercado de volatilidade do mercado de ações nos próximos 30 dias.
Os investidores não podem investir diretamente no índice VIX, mas podem investir em futuros, opções e ETPs que tentam rastrear mudanças no índice. Aqui, na Volatility Made Simple, trocamos VIP ETPs. "Href =" # "> VIX Index ETP, ou" Exchange Traded Product ", é um termo geral que inclui ETFs (Exchange Traded Funds) e ETNs (Exchange Traded Notes) .
Usamos o termo ETP em todo este site por motivos de simplicidade, porque nossa estratégia poderia ser aplicada tanto aos ETF VIX quanto aos ETNs. "Href =" # "> ETP XIV e VXX são exemplos de ETP VIX. Ambos tentam rastrear o índice VIX através de exposição a contratos de futuros VIX de primeiro e segundo meses. O VXX oferece exposição longa, enquanto o XIV oferece exposição diária inversa (curta).
Este par de ETPs tende a ser mais volátil do que o VXZ / ZIV. "Href =" # "> XIV / VXX ZIV e VXZ são exemplos de ETP VIX. Ambos tentam rastrear o índice VIX através da exposição aos contratos VIX futuros meses 4-7 (prazo médio). VXZ oferece exposição longa, enquanto a ZIV oferece exposição diária inversa (curta).
Este par de ETPs tende a ser menos volátil do que o VXX / XIV. "Href =" # "> ZIV / VXZ Assinar por apenas $ 1 por dia Simulando dados VIX ETP.
Após o fechamento em cada dia de mercado, nossos algoritmos geram as previsões de Risco de Bias e Spike para o dia seguinte e publicam os dados na nossa página de Previsão Diária. Acompanhamos todas as nossas previsões e comparamos os valores com o movimento real do VXX, conforme mostrado no gráfico de nossas previsões nos últimos seis meses abaixo.
Previsão de risco de ponto VXX.
A previsão VXX Spike Risk nos fornece informações sobre a probabilidade de um pico VXX (para nossos propósitos, um "pico" é definido como um movimento de 7% ou mais nos próximos dois dias de negociação). Tal como acontece com o VXX Bias, acompanhamos nossas previsões diárias do risco Spike contra a variação percentual do VXX para cada dia. O gráfico abaixo captura as previsões vs reais nos últimos seis meses.
O mercado fornece pistas sutis para o que ele pode fazer em seguida. Como você já viu, incorporamos essas pistas em nossos algoritmos para gerar o que acreditamos serem os melhores indicadores disponíveis. Se você se encontra lutando neste mercado, verifique-nos. Para saber mais, visite nossa página de inscrição ou deixe-nos uma linha através da página de contato.
Nossa estratégia de negociação XIV e VXX.
Este é um teste de nossa estratégia, negociação XIV (baixa volatilidade) e VXX (longa volatilidade), desde meados de 2004.
Os conceitos por trás de nossa estratégia são complexos, mas seguir nossa estratégia é simples. Nós medimos menos de um comércio por semana. Os assinantes recebem o sinal de cada dia antes do mercado aberto e insiram pedidos em qualquer ponto do dia para execução automática ao fechar usando uma ordem de mercado fechado (MOC). Para receber atualizações diárias desta estratégia, inscreva-se por US $ 1 por dia.
Esta é uma estratégia muito agressiva em termos de risco e potencial de recompensa, e deve ser tratada como tal. Paradas de proteção não são empregadas. Para uma abordagem menos volátil, veja este teste de negociação do meio VIX ETPs ZIV e VXZ.
Em todas as métricas, a estratégia tem sido uma melhoria significativa em relação à compra e ampliação; segurando o XIV, mas, o mais importante, a estratégia tem gerido muito bem o gerenciamento de retiradas de carteiras (perdas). Isso é claro, não apenas pela redução do abatimento máximo, mas também pelo Índice de desempenho de úlcera significativamente melhorado.
O Ulcer Performance Index é uma estatística valiosa que mede o retorno de uma estratégia em relação ao comprimento e severidade de suas perdas.
A & # 8220; curva de retirada & # 8221; mostra a porcentagem de uma carteira em um ponto determinado em relação ao valor de pico anterior da carteira. Uma leitura de -20% indicaria que o portfólio estava abaixo de 20% em relação ao seu pico anterior. Uma leitura de 0% indicaria que o portfólio atingiu uma alta de todos os tempos naquele dia.
Observe como a estratégia reduziu significativamente o pior dos rebaixos que acompanharam o XIV.
Todas as Variações da Estratégia.
Outros links.
Glossário: O índice VIX é freqüentemente designado como "medidor de medo" do mercado. É uma medida da expectativa do mercado de volatilidade do mercado de ações nos próximos 30 dias.
Os investidores não podem investir diretamente no índice VIX, mas podem investir em futuros, opções e ETPs que tentam rastrear mudanças no índice. Aqui, na Volatility Made Simple, trocamos VIP ETPs. "Href =" # "> VIX Index ETP, ou" Exchange Traded Product ", é um termo geral que inclui ETFs (Exchange Traded Funds) e ETNs (Exchange Traded Notes) .
Usamos o termo ETP em todo este site por motivos de simplicidade, porque nossa estratégia poderia ser aplicada tanto aos ETF VIX quanto aos ETNs. "Href =" # "> ETP XIV e VXX são exemplos de ETP VIX. Ambos tentam rastrear o índice VIX através de exposição a contratos de futuros VIX de primeiro e segundo meses. O VXX oferece exposição longa, enquanto o XIV oferece exposição diária inversa (curta).
Este par de ETPs tende a ser mais volátil do que o VXZ / ZIV. "Href =" # "> XIV / VXX ZIV e VXZ são exemplos de ETP VIX. Ambos tentam rastrear o índice VIX através da exposição aos contratos VIX futuros meses 4-7 (prazo médio). VXZ oferece exposição longa, enquanto a ZIV oferece exposição diária inversa (curta).
Este par de ETPs tende a ser menos volátil do que o VXX / XIV. "Href =" # "> ZIV / VXZ Assinar por apenas $ 1 por dia Simulando dados VIX ETP.
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