Sinais comerciais de momentum

Estratégia de negociação Momentum.

Indicador Williams% R.

A negociação de Momentum pode ser feita usando uma série de indicadores de impulso diferentes, mas para os propósitos deste artigo, vou mostrar-lhe um método de troca do dia que eu aprendi há muito tempo usando o indicador Williams% R.

Este é um método estrito para o comércio de sinais e, principalmente, para fazer trocas rápidas de couro cabeludo.

As saídas são completamente discricionárias com base na intuição do comerciante sobre o momento atual do mercado.

WILLIAMS% R INDICATOR.

O cálculo do Williams% R é o seguinte:

% R = [(mais alto alto em X períodos - fechar) / (maior alto em X períodos - menor baixo em X períodos)] * -100.

Este indicador de negociação de impulso foi compartilhado com a comunidade comercial por Larry Williams na década de 1970. É um indicador de sobre-compra e sobrevenda semelhante ao indicador estocástico.

Este oscilador foi feito para fornecer informações sobre o fechamento do preço em relação ao intervalo alto / baixo durante um determinado período de tempo. A escala varia de 0 a -100, com um intervalo de -80 a -100 indicando sobrevenda e um intervalo de 0 a -20 indicando uma condição de sobrecompra.

Se o preço de fechamento de uma barra estiver perto do topo do intervalo, mais próximo de zero, ou maior será o% R. Se o preço de fechamento de uma barra estiver perto do final do intervalo, mais próximo de -100, ou menor será o% R.

Este indicador de impulso pode, naturalmente, ser usado em qualquer período de tempo e o software de gráficos geralmente o definiu para um período padrão de 14 barras.

Assim como muitos outros indicadores de impulso, durante uma tendência prolongada, o Williams% R será fixado e oscilará sobre as áreas de sobrecompra e sobrevenda.

Simplesmente porque o indicador está em uma área de sobre-venda não significa que este seja um tempo para comprar. Na verdade, o preço pode muito bem provar para você que era exatamente o contrário. Um momento muito bom para curtir.

Se você é novo na análise técnica e está apenas começando a dar uma olhada em diferentes indicadores, alguns vão parecer muito tentadores a usar diretamente da caixa para trocas simples de overbought / oversold. Eu sei que muitos não aceitarão o meu dia de conselhos comerciais para ficar longe desse tipo de negociação, mas se você realmente sentir a necessidade de fazê-lo, pelo menos, aprenda algumas habilidades de teste realmente básicas com software como Amibroker ou Multicarts antes de prosseguir. Pode apenas abrir os olhos para o que é possível usando osciladores.

Novamente, se você decidir que prefere trocar não usando indicadores e preferir usar o preço apenas, então dirija-se à minha página de estratégias de negociação do dia de fuga e veja esses métodos.

Vamos ao Momentum Trading Strategy.

COMPONENTES.

10 SMA of Price.

Indicador Williams% R (configuração = 14)

SINAIS DE ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO DE MOMENTO.

Esta é uma estratégia simples de scalping usando 10 sma de preço para determinar a tendência de curto prazo nos 5 min. gráfico. O indicador Williams% R é então usado para determinar impulsos de impulso de impulso rápido na direção da tendência de curto prazo.

Este método foi projetado para ser trocado por couro cabeludo rápido e depois você está fora. Não é minha xícara de chá, mas há muitos jogadores lá que gostam de tocar a caixa registradora muitas vezes para pequenas mudanças.

Configuração de compra: 10 SMA está aumentando.

Comprar Trigger: Williams% R gira para cima.

* Um sinal também é dado quando% R já está ACIMA, então 10 SMA se desligam.

Configuração curta: 10 SMA está caindo.

Trigger curto: Williams% R gira para baixo.

* Um sinal também é dado quando% R já está ABAIXO, então 10 SMA vira ABAIXO.

Momentum.

O indicador Momentum compara onde o preço atual é em relação ao local onde o preço foi no passado. Quão distante no passado a comparação é feita depende do comerciante de análise técnica. O cálculo do Momentum é bastante simples (n é o número de períodos que o comerciante técnico seleciona):

O preço atual menos o preço n-períodos atrás.

Portanto, se o preço atual for maior que o preço no passado, o indicador Momentum é positivo. Em contraste, quando o preço atual é menor do que o preço no passado, o indicador Momentum é negativo.

Um exemplo do indicador Momentum é mostrado abaixo no gráfico do E-mini Nasdaq 100 Future:

As entradas potenciais de compra ou shortsell são mostradas acima no gráfico.

Momentum Potential Buy Signal.

Quando o indicador Momentum cruza acima da linha zero. O cruzamento da linha zero implica que o preço do estoque, do futuro ou do par de moedas é um curso de reversão, seja por ter atingido a base ou por sair acima das altas recentes; Isso geralmente é visto como um sinal de alta.

Sinal Potencial de Venda Momentum.

O indicador Momentum cruza abaixo da linha zero. Uma cruz da linha zero geralmente pode significar duas coisas: o futuro, o par de moedas ou o preço da ação superou e está a reverter ou que o preço foi dividido abaixo dos mínimos recentes, de qualquer forma, esses eventos são freqüentemente interpretados pelos comerciantes como sinais de baixa .

Momento Potencial de sinais de saída.

De um modo geral, os potenciais sinais de compra e venda discutidos acima são saídas pobres, seja vendendo fora de uma posição longa ou comprando para cobrir uma posição curta. No momento em que o indicador Momentum retorna à linha zero, a maioria ou todos os lucros provavelmente corromperam, ou pior ainda, o comerciante deixou uma posição vencedora se tornar uma posição perdedora.

Quando o Momentum está a reverter o curso e está voltando para a linha zero, isso significa que os lucros foram corroídos. Quanto de um retracement de volta para a linha zero antes de uma saída é acionada é até o comerciante. Outra alternativa possível é desenhar uma linha de tendência; quando a linha de tendência está quebrada, isso pode atuar como o sinal de saída. Como a maioria dos indicadores de análise técnica, interpretá-los é parte da ciência, parte da arte.

Os potenciais sinais de compra e venda não são o único uso do indicador Momentum. A próxima página discute o uso do Momentum para detectar divergências, um importante conceito comercial.

Momentum Trading With Discipline.

Para se empenhar na negociação de impulso, você deve ter o foco mental para permanecer firme quando as coisas estão indo e esperar quando os alvos ainda não foram alcançados. A negociação de Momentum requer uma exibição maciça de disciplina, um atributo de personalidade raro que faz com que o impulso a curto prazo seja um dos meios mais difíceis de obter lucro. Vejamos algumas técnicas que podem auxiliar no estabelecimento de um sistema pessoal para o sucesso na negociação momentânea.

Técnicas de Entrada.

O sistema emite um sinal de entrada quando os indicadores de inércia e momentum se movem na mesma direção, e um sinal de saída é emitido quando esses dois indicadores divergem. Se os sinais do EMA e do ponto de histograma do MACD na mesma direção, tanto a inércia quanto o momento estão trabalhando em conjunto para limpar as tendências ascendentes ou as tendências descendentes. Quando tanto o EMA como o histograma MACD estão aumentando, os touros controlam a tendência e a tendência de alta está acelerando. Quando o histograma EMA e MACD caem, os ursos estão no controle e a tendência de baixa é primordial.

Os princípios acima para determinar a inércia e o impulso do mercado são usados ​​para identificar pontos de entrada em um estilo preciso de negociação. Se o seu período de conforto corresponde aos gráficos diários, então você deve analisar a tabela semanal para determinar o aumento relativo ou a baixa do mercado. Para determinar a tendência de longo prazo do mercado, você pode usar o EMA de 26 semanas e o histograma semanal do MACD no gráfico semanal.

Uma vez que a tendência a longo prazo é recolhida, use o seu gráfico diário habitual e procure negociações apenas na direção da tendência semanal de longo prazo. Usando um EMA de 13 dias e um histograma de 12-26-9 MACD, você pode aguardar o sinal apropriado de sua zona de conforto diário.

Quando a tendência semanal estiver aumentando, aguarde até que o histograma EMA e MACD de 13 dias apareça. Neste momento, um forte sinal de compra é emitido e você deve entrar em uma posição longa e ficar com ele até o sinal de compra desaparecer. Em contraste, quando a tendência semanal está baixa, espere que os gráficos diários mostrem tanto o histograma EMA quanto o MACD de 13 dias que desativam. Tal ocorrência será um sinal forte para ficar curto, mas você deve permanecer pronto para cobrir a posição curta no momento em que seu sinal de compra desaparecer.

Técnicas para sair de posições.

O principal motivo de negociação de impulso pode ser bem sucedido em ambos os mercados agitados e os mercados com uma forte tendência é que estamos buscando não para o impulso de longo prazo, mas para o impulso de curto prazo. Toda tendência de mercado dentro de uma determinada semana, e as melhores ações para negociar são aquelas que exibem regularmente fortes tendências intra-dia. Com isso em mente, você deve se lembrar de sair do trem momentâneo antes de chegar à estação.

Como já mencionado, uma vez que você identificou e entrou em uma forte oportunidade de negociação de impulso (quando o histograma diário de EMA e MACD estão aumentando), você deve sair da sua posição no momento em que qualquer indicador desativa. O histograma MACD diário geralmente é (mas não sempre) o primeiro a girar, já que o impulso ascendente começa a enfraquecer. Este turno, no entanto, pode não ser um verdadeiro sinal de venda, mas o resultado da remoção do sinal de compra, que, para o sistema de impulso, é um impulso suficiente para você vender.

Quando a tendência semanal está baixa eo histograma diário EMA e MACD caem enquanto você está em uma posição curta, você deve cobrir seus shorts assim que qualquer um dos indicadores parar de emitir um sinal de venda, quando o impulso descendente tenha cessado a parte mais rápida de sua descida. Seu tempo de venda é antes que a tendência atinja seu fundo absoluto. Em contraste com um ponto de entrada cuidadosamente escolhido, os pontos de saída requerem ações rápidas no momento preciso em que sua tendência identificada parece estar perto do seu fim.

Introdução ao Momentum Trading.

Na negociação de impulso, os comerciantes se concentram em estoques que estão se movendo significativamente em uma direção em alto volume. Os comerciantes de Momentum podem manter suas posições por alguns minutos, um par de horas ou até mesmo o período total do dia de negociação, dependendo da rapidez com que o estoque se move e quando muda de direção. Aqui vamos analisar a negociação momentânea e examinar um dia típico na vida desse tipo de comerciante ativo.

Revisando diferentes tipos de comerciantes.

Antes de nos concentrar na negociação de impulso, revisemos todos os principais estilos de negociação de ações:

O scalper é um indivíduo que faz dúzias ou centenas de negócios por dia, tentando "escalar" um pequeno lucro de cada comércio, explorando o spread de oferta e solicitação.

Os comerciantes de Momentum procuram ações que se movem significativamente em uma direção em alto volume e tentam saltar a bordo para montar o trem momentâneo para o lucro desejado. Por exemplo, a Netflix (Nasdaq: NFLX) aumentou mais de 260% para US $ 330 de janeiro a outubro de 2018, o que foi muito acima de sua avaliação. Sua relação P / E foi acima de 400, enquanto os concorrentes estavam abaixo de 20. O preço subiu tão alto principalmente porque muitos comerciantes de impulso estavam tentando lucrar com a tendência de alta, o que levou o preço ainda maior. Mesmo Reed Hasting, CEO da Netflix, admitiu que a Netflix é um estoque momentum durante uma teleconferência em outubro de 2018.

Fundamentalistas comercializam empresas com base em análise fundamental, que examina eventos corporativos, como relatórios de ganhos reais ou antecipados, divisão de ações, reorganizações ou aquisições.

Os comerciantes Swing são comerciantes realmente fundamentais que mantêm suas posições mais tempo do que um único dia. A maioria dos fundamentalistas são realmente comerciantes de swing, uma vez que as mudanças nos fundamentos corporativos geralmente exigem vários dias ou mesmo semanas para produzir um movimento de preços suficiente para que o comerciante reivindique um lucro razoável.

Os comerciantes principiantes podem experimentar cada uma dessas técnicas, mas, em última instância, devem se instalar em um único nicho, combinando seus conhecimentos e experiência de investimento com um estilo ao qual eles acham que podem dedicar mais pesquisas, educação e prática.

Vamos começar nossa exploração do impulso comercial.

Um dia na vida do comerciante Momentum.

Uma boa maneira de ilustrar a negociação momentânea é olhar para um dia típico de um comerciante momentum:

Ele levanta uma hora antes do mercado se abrir, liga seu computador, fica online e logo se registra em uma das populares salas de bate-papo comerciais ou quadros de mensagens.

Ao olhar para essas placas, nosso herói concentra-se em ações que estão gerando uma quantidade significativa de zumbido. Ele analisa as ações que são o foco de alertas comerciais com base em resultados ou recomendações de analistas. Estas são ações rumores de estar em jogo, e eles são antecipados para fornecer os movimentos de preços mais significativos em alto volume para esse dia de negociação.

Ao navegar na web, ele também ativará a CNBC e ouvirá as menções de empresas que lançam notícias ou posicionadas para sofrer movimentos significativos.

Ele observa as páginas de opções de equidade da manhã para encontrar ações com aumentos de volume significativos nas chamadas. Qualquer aumento nas chamadas escritas indica que um aumento ou diminuição de preços acima ou abaixo da opção premium é esperado.

Uma vez que o mercado se abre, ele observa sua lista inicial de ações em relação ao resto do mercado: seus estoques estão subindo quando o mercado cai? Eles estão aumentando significativamente no preço em relação ao resto do mercado? Eles estão se comportando consistentemente com suas expectativas com base em sua avaliação pré-mercado?

Ele irá então estreitar sua lista de observação para incluir apenas os estoques mais fortes: aqueles que aumentam mais rapidamente em maior volume do que o resto do mercado, negociação de ações contrárias ao mercado e ações com movimentos claramente impulsionados por fatores externos.

Em seguida, um comerciante de momentum analisará a lista de ações que ele escolheu para se concentrar examinando seus gráficos. O principal indicador técnico de juros é o indicador de momentum - a variação líquida acumulada do preço de fechamento / término de uma ação em uma série de períodos de tempo definidos. A linha de momentum é plotada como uma linha em tandem para o gráfico de preços, e exibe um eixo zero, com valores positivos indicando um movimento ascendente sustentado e valores negativos que indicam um movimento descendente potencialmente sustentado.

Esse indicador de impulso para cima ou para baixo, muitas vezes, retrata imediatamente um vazamento para o estoque, o que significa que mesmo um período ou dois de impulso sustentado impulsionarão esse estoque na direção da fuga. Enquanto observa o gráfico de momentum, ele tem sua tela de Nível 2, procurando evidências de um empurrão, onde as lances começam a se alinhar (indicado pela presença de ordens de limite de market-maker) e as ofertas começam a desaparecer.

Quando o comerciante acredita que ele identificou uma fuga, ele não precisa necessariamente saltar imediatamente para o estoque. Ele geralmente não está preocupado com a falta de um ou dois carrapatos, mas ele tem a mão no gatilho de compra (ou ganho de venda no caso de uma venda curta, mas uma venda curta deve ser feita em um aumento) para um dos os próximos períodos de impulso. E ele geralmente não está muito preocupado em bater o lance também, pois ele terá um tempo mais fácil de entrar no preço do mercado. Em seguida, ele coloca uma ordem de mercado.

Momentum Trader: Em Posição.

Uma vez que ele entrou em sua posição, começa o passeio com as pontas brancas e a mordida de unhas. O estoque continuará a se mover fortemente na direção de sua linha de impulso? Ou irá mudar imediatamente de curso, provando o gráfico de impulso errado e talvez apontando para uma armadilha estabelecida pelo criador de mercado? Ou o fizzle feroz rapidamente, proporcionando uma vantagem limitada, mas não suficiente, para que o comércio valha a pena?

Se o impulso fizzles quase imediatamente ou continua a construir, o comerciante permanece colado em sua tela. Ele está procurando um ponto de saturação, onde as ordens começam a empilhar-se na oferta e a licitação diminui ou melhora o preço do mercado alguns níveis de volta na tela Nível 2. O ponto de saturação não significa um fim imediato do impulso, mas pode indicar que o topo está próximo. Assim, o comerciante vende sua posição (ou cobre sua posição no caso de uma venda curta) e leva seus lucros para embalá-lo para o dia ou para passar para a próxima ação em sua lista.

Note-se que, no caso de um vazamento ter errado, onde um estoque imediatamente gira na direção e se move contra os desejos do comerciante, uma estratégia especial se aplica. Longe de esperar por mais uma reversão para fazer o estoque, o comerciante astuto imediatamente corta suas perdas e vende (ou cobre) sua posição. Muitas vezes, é uma estratégia muito melhor ter uma perda pequena cedo, depois de um mau comércio do que esperar uma reversão no final do dia. As probabilidades geralmente garantem que uma pequena perda se tornará muito maior quanto mais tempo o comerciante aguarde com os dedos cruzados.

E aqui é onde a psicologia governa o poleiro: o comerciante astuto percebe que haverá negociações ruins que resultam em perdas. Aceitar esse fato fundamental da vida comercial ajuda-nos a administrar o nosso dinheiro, de modo que os negócios que vão ao mar estarão superando essas perdas.

Pitfalls of Momentum Trading.

Como todo o investimento - e, particularmente, a negociação ativa - a negociação do impulso não está sem risco. As armadilhas do impulso incluem:

Saltar em uma posição muito cedo, antes de um movimento de impulso ser confirmado. Fechar a posição muito tarde, após a saturação ter sido alcançada. Falhando em manter os olhos na tela, perdendo tendências em mudança, reversões ou sinais de notícias que surpreendem o mercado. Mantendo uma posição aberta durante a noite. As ações são particularmente suscetíveis a fatores externos que ocorrem após o fechamento da negociação desse dia - esses fatores poderiam causar preços e padrões radicalmente diferentes no dia seguinte. Falhando em agir rapidamente para fechar uma posição ruim, conduzindo assim o impulso a um caminho errado pelas trilhas.

Devido a essas armadilhas, a negociação de impulso está repleta de perigos que podem facilmente destruir até mesmo o comerciante mais disciplinado e experiente. No entanto, este estilo também oferece o maior potencial de lucro significativo, já que raramente qualquer fator dentro ou fora do mercado leva um estoque tão poderoso quanto o impulso. Com uma compreensão adequada da técnica, conhecimento suficiente dos riscos e uma vontade de fazer uma perda ocasional, a negociação de impulso oferece uma escolha atraente para o aspirante a comerciante que gosta de viver na beira.

Indicadores Momentum.

Indicadores Momentum medem a taxa de variação nos preços de fechamento e são usados ​​para detectar fraqueza da tendência e pontos de reversão prováveis. Eles são muitas vezes subestimados por causa de sua simplicidade, mas a importância do impulso simples no mercado Forex não deve ser ignorada.

Nesta lição, vamos aprender algumas dicas extra úteis que são úteis ao usar indicadores de impulso: a negociação de momentum pode ser tão lucrativa quanto a negociação S / R.

Vídeo tutorial.

Quiz de lição.

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